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Swap de Índices

Swap de Índices Contínuos

Os Índices Contínuos não possuem expiração e os preços são atuais, porém tenha em mente que há cobrança de swap se suas posições estiverem abertas durante o rollover!

O swap é cobrado de forma porcentual, seria uma porcentagem aplicada ao valor da sua posição:

Swap diário = Contrato * Volume * (Swap/360) * Cotação

As posições compradas mantidas durante a noite pagam Swap, calculado com base na taxa interbancária de 1 mês até 3%.

As posições vendidas mantidas durante a noite recebem Swap, calculado com base na taxa interbancária de 1 mês até 3%.

Caso a taxa de 1 mês seja inferior a 3%, as posições vendidas serão debitadas no cálculo do Swap resultante.

Observe que os índices de negociação contínua podem estar sujeitos a ajustes de dividendos para refletir os pagamentos em dinheiro das ações constituintes do índice. Esses pagamentos fazem com que o valor do índice caia, pois seu preço é calculado a partir do valor das ações dentro dele.

Os ajustes de dividendos serão aplicados 1 hora antes da abertura do mercado na data ex-dividend, a fim de levar em consideração o movimento de queda do preço do índice de negociação contínuo subjacente. Aplicamos os pontos de dividendos estimados pela Bloomberg, arredondados para o centésimo mais próximo, e recalculamos o valor com base no lote (contrato).


Os ajustes de dividendos serão positivos para os clientes que mantêm posições longas e negativos para aqueles que mantêm posições vendidas. O calendário com os ajustes diários esperados será publicado na pagina Ajustes de dividendos
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Swap de Índices Futuros

Não se paga SWAP nos nossos contratos de futuros, eles possuem uma data de expiração, isso significa que não há custos de financiamento overnight ou ajustes diários em sua posição uma vez que estes já estão precificados no preço do contrato subjacente. Poderá verificar o calendário de vencimento dos mesmos aqui.

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