Swap de Commodities

Commodities Contínuos

Os Commodities Contínuos requerem o pagamento de swap se mantidas abertas durante a noite depois do fechamento do mercado.

O cliente paga swap nos Commodities, na maioria dos casos, quando entra comprado, o swap é variável, varia de acordo com a mudança das taxas interbancárias mundiais, porque são fornecidos pelos bancos. Este swap é calculado com base anual de 360 dias.

Swap diário = (Volume negociado x Tamanho do contrato) x Swap

Exemplo de cálculo de uma ordem de compra no LCRUDE aberta a 3 dias:

Dados para o cálculo:
Swap de compra: -0.013056
Tamanho de contrato: 1,000 USD
Volume negociado: 0.4
Swap diário = (0.4*1000) *-0.013056
Swap diário = -5.22 USD
Swap de 3 dias = -5.22*3 = – 15.67 USD

Commodities Futuros

As Matérias-Primas têm como base contratos futuros que expiram em uma data específica.

Isso significa que não há custos de financiamento ou ajustes diários em sua posição, pois os preços dos contratos futuros já computam esses fatores. Na data de término, as posições abertas serão automaticamente encerradas no preço de encerramento do contrato relevante.