SWAP de Ações
Os Swap são taxas interbancárias e juros cobrados durante o overnight, ou seja, quando o cliente mantém a operação aberta durante o overnight ou após o fechamento do mercado. Os Swap são cobrados pelas empresas financeiras, bancos e bolsas de valores como uma garantia ao risco.
De Segunda a Sexta-feira cada noite/ overnight paga-se 1 dia de Swap, se abrir a operação na Sexta-feira e fechá-la na Segunda-feira pagará 3 dias de Swap, os dias de mercado fechado também são cobrados.
O Swap para as ações pode ser calculado utilizando a seguinte fórmula:
Swap diário = (Tam. do Contrato * Volume negociado) * (Swap/360) * Cotação de fechamento
Exemplo de cálculo de uma ordem de compra na DIS.US aberta a 3 dias:
Dados para o cálculo:
Swap de Compra: -8.3%
Valor do Tamanho de contrato: 1 USD
Cotação do momento do fechamento do mercado: 90.35 USD
Volume negociado: 5
Swap diário = (1*5) *(-8.3%/360)*90.35
Swap diário =5 * -0.023055% * 90.35
Swap diário =-10.4153% – o valor % deve ser transformado em decimais, portanto:
Swap diário = -10.4153%/100
Swap diário = -0.104153 USD
Swap de 3 dias = -0.104153*3 = -0.31 USD
Swap – Negociações de ações na Bolsa Norte-Americana
Compra – Posições Longas (Long Position)
Os dados abaixo indicados são exemplos de aplicação da taxa FED a 1 mês, o cliente deve verificar a atualização da taxa e também indicar o preço da ação, volume que deseja negociar ou dias para fazer os próprios cálculos. O débito do Swap para posições longas que fiquem abertas durante a noite será efetuado com base na taxa interbancária de 1 mês mais 2%.
| FED rate 30 dias | Percentual Diário (FED rate + base/360) | Ativo | Preço na fechamento de ordem | Valor do Swap diário por ordem | Lotes | Swap diário do volume total | Dias negociados | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25% | 0.00625% | Apple (AAPL.US) | $115.57 | $0.007223 | 15 | $0.11 | 7 | $0.76 |
Venda – Posições Curtas (Short Position)
Os dados abaixo indicados são exemplos de aplicação da taxa FED a 1 mês, o cliente deve verificar a atualização da taxa e também indicar o preço da ação, volume que deseja negociar ou dias para fazer os próprios cálculos. O crédito do Swap para posições curtas que fiquem abertas durante a noite será efetuado com base na taxa interbancária de 1 mês menos 2% (se deduzindo 2 pontos percentuais da taxa interbancária resultar em zero ou valor negativo, não haverá pagamento de juros para posições curtas).
| FED rate 30 dias | Percentual Diário (FED rate + base/360) | Ativo | Preço na fechamento de ordem | Valor do Swap diário por ordem | Lotes | Swap diário do volume total | Dias negociados | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25% | -0.00486% | Apple (AAPL.US) | $115.57 | -$0.005628 | 15 | não tem | 7 | não tem |
Swap – Negociações de ações das Bolsas Europeias
Compra – Posições Longas (Long Position)
Os dados abaixo indicados são exemplos de aplicação da rata diária EURIBOR a 1 mês, o cliente deve verificar a atualização da taxa e também indicar o preço da ação, volume que deseja negociar ou dias para fazer os próprios cálculos. O débito do Swap para posições longas que fiquem abertas durante a noite será efetuado com base na taxa interbancária de 1 mês mais 2%.
| Taxa EURIBOR 30 dias | Percentual Diário (Euribor rate + base/360) | Ativo | Preço na fechamento de ordem | Valor do Swap diário por ordem | Lotes | Swap diário do volume total | Dias negociados | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.53% | 0.00409% | GALP Energia (GALP.PO) | €9.09 | €0.000372 | 10 | 0.00372185 | 7 | €0.03 |
| -0.53% | 0.00409% | SAP (SAP.GE) | €137.20 | €0.005618 | 100 | 0.561757778 | 128 | €71.90 |
Venda – Posições Curtas (Short Position)
Os dados abaixo indicados são exemplos de aplicação da taxa EURIBOR a 1 mês, o cliente deve verificar a atualização da taxa e também indicar o preço da ação, volume que deseja negociar ou dias para fazer os próprios cálculos. O crédito do Swap para posições curtas que fiquem abertas durante a noite será efetuado com base na taxa interbancária de 1 mês menos 2% (se deduzindo 2 pontos percentuais da taxa interbancária resultar em zero ou valor negativo, não haverá pagamento de juros para posições curtas).
| Taxa EURIBOR 30 dias | Percentual Diário (Euribor rate + base/360) | Ativo | Preço na fechamento de ordem | Valor do Swap diário por ordem | Lotes | Swap diário do volume total | Dias negociados | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.53% | -0.00702% | GALP Energia (GALP.PO) | €9.09 | €0.000638 | 10 | não tem | 7 | não tem |
| -0.53% | -0.00702% | SAP (SAP.GE) | €137.20 | €0.009627 | 100 | não tem | 128 | não tem |
Swap – Negociações de ações da Bolsa Inglesa
Compra – Posições Longas (Long Position)
Os dados abaixo indicados são exemplos de aplicação da rata diária LIBOR UK a 1 mês, o cliente deve verificar a atualização da taxa e também indicar o preço da ação, volume que deseja negociar ou dias para fazer os próprios cálculos. O débito do Swap para posições longas que fiquem abertas durante a noite será efetuado com base na taxa interbancária de 1 mês mais 2%.
| Taxa LIBOR 30 dias | Percentual Diário (Libor rate + base/360) | Ativo | Preço na fechamento de ordem | Valor do Swap diário por ordem | Lotes | Swap diário do volume total | Dias negociados | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0518% | 0.00570% | Vodafone (VOD.UK) | £108.62 | £0.006191 | 10 | 0.061907366 | 7 | £0.43 |
| 0.0518% | 0.00570% | Banco Barclays (BARC.UK) | £0.006326 | £0.006326 | 100 | 0.632638333 | 128 | £80.98 |
Venda – Posições Curtas (Short Position)
Os dados abaixo indicados são exemplos de aplicação da taxa LIBOR UK a 1 mês, o cliente deve verificar a atualização da taxa e também indicar o preço da ação, volume que deseja negociar ou dias para fazer os próprios cálculos. O crédito do Swap para posições curtas que fiquem abertas durante a noite será efetuado com base na taxa interbancária de 1 mês menos 2% (se deduzindo 2 pontos percentuais da taxa interbancária resultar em zero ou valor negativo, não haverá pagamento de juros para posições curtas).
| Taxa LIBOR 30 dias | Percentual Diário (Libor rate + base/360) | Ativo | Preço na fechamento de ordem | Valor do Swap diário por ordem | Lotes | Swap diário do volume total | Dias negociados | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0518% | 0.00541% | Vodafone (VOD.UK) | £108.62 | -£0.005878 | 10 | não tem | 7 | não tem |
| 0.0518% | 0.00541% | Banco Barclays (BARC.UK) | £0.006326 | -£0.006007 | 100 | não tem | 128 | não tem |
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