Mini Ibovespa
Oferecemos duas categorias do Mini-Bovespa, o Índice Contínuo Bra50 e o Índice Futuro Bra50+Mês+Ano.
Na Tabela 1, pode verificar as principais característica do Bra50 contínuo e Bra50 futuro:
Características | Bra50 | Bra50 (Mês + Ano) |
---|---|---|
Nome Subjacente | MINI IBOVESPA | MINI IBOVESPA |
Tipo | Contínuo (sem data de fecho) | Futuro (com data de abertura e fecho) |
Horário de negociação (CET/CEST) | 14:00 – 22:55 Segunda a Sexta-feira | 14:00 – 22:55 Segunda a Sexta-feira |
Último dia de trading (mês do contrato) | não possui | Na terça feira mais próxima ao dia 15 do mês do contrato |
Meses de expiração | não possui | Feb, Abr, Jun, Ago, Out, Dez |
Valor do ponto | 0.2 BRL | 0.2 BRL |
Valor do tick | 1 BRL | 1 BRL |
Volume mínimo | 0.05 | 0.05 |
Lotes máximos por ordem | 10 | 10 |
Nível stop mínimo | 15 pontos | 15 pontos |
Spread alvo | 5 pontos | 5 pontos |
Swap * | variável | não tem Swap |
Disponível em plataformas | MetaTrader 5, ActivTrader | MetaTrader 4 e 5, ActivTrader |
Feed | B3 | B3 |
Alavancagem máxima MetaTrader (de acordo com o saldo do cliente até 100.000) | 1:150 | 1:150 |
Alavancagem máxima ActivTrader (até 200 lotes) | 1:200 | 1:200 |
Horário de negociação
O horário de funcionamento dos ativos é das 14:00 às 22:55 CET/CEST (horário da nossa plataforma) de Segunda a Sexta-feira.
Margem
Fórmula para calcular a margem requerida:
Margem requerida = Volume negociado * Tamanho do Contrato * Preço * Alavancagem
Swap
O índice Bra50 Futuro tem data de vencimento e não paga o swap, somente o spread. Em caso mantenha operações abertas no dia de fecho do contrato, ela não é transferida a um novo contrato e sim fechada automaticamente pelo sistema.
No índice Bra50 Contínuo são aplicados dois tipos de swap, o swap diário de overnight e o swap com base nos dividendos.
O Swap é variável e varia de acordo com a mudança das taxas interbancárias mundiais, no caso o SELIC, que é fornecido pelo Banco Central do Brasil. Este Swap é calculado com base anual de 360 dias.
Verifique no site do Banco Central do Brasil: Como funciona a taxa do Selic e Cotações.
Ordem de Compra | Paga swap | Swap fórmula atualização do custo na compra = – (SELIC + 3%)* |
Ordem de Venda | Recebe swap | Swap fórmula atualização do custo na venda = + (SELIC – 3%)* |
Rolagem | As rolagens são para todas as posições abertas antes da 00:00 e que ainda estiverem abertas após 00:00 CET/CEST. Quando fizer o rollover de uma posição de sexta-feira para segunda-feira, a data de liquidação será segunda-feira, (Liquidação é de T+2); por tanto o custo do rollover na sexta será três vezes o valor indicado acima. | |
Fórmula geral para cálculo do Swap:
Swap diário = Contrato * Volume * (Swap/360) * Cotação
Exemplo de cálculo de uma ordem de compra no Bra50:
Dados para o cálculo:
- Para compra o Swap é de -5,5%
- Valor do Tamanho de contrato 0.2
- Cotação do momento do fecho 129555 BRL
- Volume negociado 0.08
Swap diário = (0.2*0.08) *(-5.5%/360)*129555 BRL = – 0.31669 BRL
A conta do cliente estava em USD, então convertendo a uma cotação do dia de fecho em BID, de Reais para Dólares, com a cotação de 5.01993 BRL o valor do Swap foi de – 0.064 USD.
Bons trades, qualquer dúvida, estamos à disposição!
Pagina actualizada em 11 de Agosto 2023