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Mini Ibovespa

Oferecemos duas categorias do Mini-Bovespa, o Índice Contínuo Bra50 e o Índice Futuro Bra50+Mês+Ano.

Na Tabela 1, pode verificar as principais característica do Bra50 contínuo e Bra50 futuro:

CaracterísticasBra50 Bra50 (Mês + Ano)
Nome SubjacenteMINI IBOVESPAMINI IBOVESPA
TipoContínuo (sem data de fecho)Futuro (com data de abertura e fecho)
Horário de negociação (CET/CEST)14:00 – 22:55
Segunda a Sexta-feira
14:00 – 22:55
Segunda a Sexta-feira
Último dia de trading (mês do contrato)não possuiNa terça feira mais próxima ao dia 15 do mês do contrato
Meses de expiraçãonão possuiFeb, Abr, Jun, Ago, Out, Dez
Valor do ponto0.2 BRL0.2 BRL
Valor do tick1 BRL1 BRL
Volume mínimo0.050.05
Lotes máximos por ordem1010
Nível stop mínimo15 pontos15 pontos
Spread alvo5 pontos5 pontos
Swap *variávelnão tem Swap
Disponível em plataformasMetaTrader 5, ActivTraderMetaTrader 4 e 5, ActivTrader
FeedB3B3
Alavancagem máxima MetaTrader (de acordo com o saldo do cliente até 100.000)1:1501:150
Alavancagem máxima ActivTrader (até 200 lotes)1:2001:200
Tabela 1
* Pode verificar o Swap na MetaTrader 5, clicando com o botão direito do mouse sobre o Bra50 na Área de Observação do Mercado e em Especificação, vai verificar o valor do Swap.

Horário de negociação

O horário de funcionamento dos ativos é das 14:00 às 22:55 CET/CEST (horário da nossa plataforma) de Segunda a Sexta-feira.

Dica para a MetaTrader 5: Pode também verificar a data de fechamento do contrato de futuro na MetaTrader 5, clicando com o botão direito do mouse sobre o Bra50MMMYY na Área de Observação do Mercado e em Especificação, vai verificar Última negociação e a data e horário de fecho do contrato.

Margem

Fórmula para calcular a margem requerida:

Margem requerida = Volume negociado * Tamanho do Contrato * Preço * Alavancagem

Swap

O índice Bra50 Futuro tem data de vencimento e não paga o swap, somente o spread. Em caso mantenha operações abertas no dia de fecho do contrato, ela não é transferida a um novo contrato e sim fechada automaticamente pelo sistema.

No índice Bra50 Contínuo são aplicados dois tipos de swap, o swap diário de overnight e o swap com base nos dividendos.

O Swap é variável e varia de acordo com a mudança das taxas interbancárias mundiais, no caso o SELIC, que é fornecido pelo Banco Central do Brasil. Este Swap é calculado com base anual de 360 dias.

Verifique no site do Banco Central do Brasil: Como funciona a taxa do Selic e Cotações.

Ordem de CompraPaga swapSwap fórmula atualização do custo na compra = – (SELIC + 3%)*
Ordem de VendaRecebe swapSwap fórmula atualização do custo na venda = + (SELIC – 3%)*
RolagemAs rolagens são para todas as posições abertas antes da 00:00 e que ainda estiverem abertas após 00:00 CET/CEST.
Quando fizer o rollover de uma posição de sexta-feira para segunda-feira, a data de liquidação será segunda-feira, (Liquidação é de T+2); por tanto o custo do rollover na sexta será três vezes o valor indicado acima.
*Devido ao aumento do mark up das taxas de juro do bra50 pelos nossos provedores de liquidez tivemos que subir para até 3% a taxa de financiamento do bra50 e pode mudar em qualquer momento.
Se o valor monetário do swap de uma posição estiver compreendido entre -0,005 e 0,005 por um dia, ele será automaticamente arredondado para 0.

Fórmula geral para cálculo do Swap:

Swap diário = Contrato * Volume * (Swap/360) * Cotação

Exemplo de cálculo de uma ordem de compra no Bra50:

Dados para o cálculo:

  • Para compra o Swap é de -5,5%
  • Valor do Tamanho de contrato 0.2
  • Cotação do momento do fecho 129555 BRL
  • Volume negociado 0.08

Swap diário = (0.2*0.08) *(-5.5%/360)*129555 BRL = – 0.31669 BRL

A conta do cliente estava em USD, então convertendo a uma cotação do dia de fecho em BID, de Reais para Dólares, com a cotação de 5.01993 BRL o valor do Swap foi de – 0.064 USD.

Bons trades, qualquer dúvida, estamos à disposição!

Pagina actualizada em 11 de Agosto 2023

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