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SWAPS dos CFDs de Índices Contínuos

As operações nos CFDS de Índices Continuos requerem o pagamento de SWAPs se mantidas abertas durante a noite depois do fechamento do mercado.

O cliente paga Swap nos CFDs de ÍNDICES CONTÍNUOS , na maioria dos casos, quando entra comprado, mas atenção! O Swap é variável, varia de acordo com a mudança das taxas interbancárias mundiais, porque são fornecidos pelos bancos. Este Swap é calculado com base anual de 360 dias.

As rolagens são para todas as posições abertas antes da 00:00 CET e que ainda estiverem abertas após 00:00 CET (hora de Bruxelas)

Quando fizer o rollover de uma posição de quarta-feira para quinta-feira, a data de liquidação será segunda-feira, (Liquidação é de T+2); por tanto o custo do rollover na quarta-feira será três vezes o valor diário.

Se o valor monetário do swap de uma posição estiver compreendido entre -0,005 e 0,005 por um dia, ele será automaticamente arredondado para 0.  

Como calcular o Swap diário?

Para calcular o Swap precisará antes de mais nada verificar dados importantes para processar o cálculo do mesmo.

1- Qual o swap de compra ou venda?

O cliente deverá acessar a plataforma, clicar com o botão direito do mouse sobre o ativo desejado e escolha ESPECIFICAÇÕES e então verifique na nova janela que se abrir as informações sobre os SWAP de COMPRA e VENDA como na imagem abaixo:

2- Qual o valor do Tamanho do contrato?

Da mesma forma o cliente deverá acessar a plataforma, clicar com o botão direito do mouse sobre o ativo desejado e escolha ESPECIFICAÇÕES e então verifique na nova janela que se abrir as informações sobre o TAMANHO DE CONTRATO como na imagem abaixo:

3-Volume Negociado

Este é simples, basta informar qual lote deseja ou está negociando no ativo.

4- Preço de fecho do ativo às 00:00hs

Se desejar ter uma estimativa, pode utilizar o preço de fecho do dia anterior, se trata-se de uma posição já consolidada pode verificar na plataforma qual foi o preço do ativo)

5- Conversão de moeda, se necessário

Se o ativo a ser negociado estiver em outra moeda diferente da conta, não se esqueça de ao fim do cálculo adicionar a conversão da moeda do ativo para a moeda da sua conta.

Utilize a seguinte formula SWAP:

  • Contrato: Tamanho do Contrato do ativo verificado na plataforma
  • Volume: volume negociado pelo cliente
  • Swap: Valor do Swap verificado na plataforma
  • 360: coeficiente imutável refere-se a 360 dias anuais
  • Cotação: Cotação do ativo no fecho às 00:00hs CET

Exemplo conta em USD:

O cliente teve um custo de -0. 03 USD em 1 dia para um volume 0.08 no ativo BRA50

SWAP DIÁRIO: (0.2*0.08) *(2.2628%/360)*102340 BRL= -0.181938 BRL

A conta do cliente estava em USD, então convertendo a uma cotação do dia de fecho em BID 5.61225, o valor do Swap foi de – 0.03 USD.

Manter posições em índices de negociação contínua

Observe que os índices de negociação contínua podem estar sujeitos a ajustes de dividendos para refletir os pagamentos em dinheiro das ações constituintes do índice. Esses pagamentos fazem com que o valor do índice caia, pois seu preço é calculado a partir do valor das ações dentro dele.


Os ajustes de dividendos serão aplicados 1 hora antes da abertura do mercado na data ex-dividend, a fim de levar em consideração o movimento de queda do preço do índice de negociação contínuo subjacente. Aplicaremos os pontos de dividendos estimados pela Bloomberg, arredondados para o centésimo mais próximo, e recalcularemos o valor com base no lote (contrato).


Os ajustes de dividendos serão positivos para os clientes que mantêm posições longas e negativos para aqueles que mantêm posições vendidas. O calendário com os ajustes diários esperados será publicado na seção Ajustes de dividendos na página do calendário.

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