BRA50 : Mini-Bovespa ou WIN
Como negociar o Mini-Bovespa?
Oferecemos duas categorias do Mini-Bovespa, o índice CONTÍNUO (Bra50) e o índice FUTURO (Bra50+Mês+Ano), não deixe de verificar os nossos vídeos especiais sobre o tema:
O CFD do Bra50 contínuo está disponível para as plataformas Metatrader 5 e Activtrader, já o Bra50(Mês + Ano) que é um futuro, está disponível em todas as nossas plataformas.
** A mudança de margem vem aplicada 1 hora antes do fecho do mercado
*** Na terça-feira mais próxima ao dia 15 do mês do contrato ( verifique data também em especificações na plataforma)
NOTA 1– As posições compradas mantidas durante a noite pagam swap, calculado com base na taxa interbancária (SELIC) de 1 mês mais (+) 2%.
NOTA 2– As posições vendidas mantidas durante a noite recebem swap, calculado com base na taxa interbancária (SELIC) de 1 meses menos (-)2%.
Caso a taxa de 1 meses seja inferior a 2%, as posições vendidas serão debitadas no cálculo do swap resultante.
CALENDÁRIO
Então antes de mais nada, verifique o Calendário em nosso site e abaixo para verificar horários de negociações e datas de abertura e fecho de contratos:
DICA para o METATRADER 5: Pode também verificar a data de fechamento do contrato de futuro na MT5, clicando com o botão direito do mouse sobre o Bra50MMYY na Área de Observação do Mercado e em Especificação, vai verificar ÚLTIMA NEGOCIAÇÃO e a data e horário de fecho do contrato.
HORARIO: O horário de funcionamento : das 13Ç01 as 22:55hs CET (horario da nossa plataforma)
SPREADS
O custo vem calculado em SPREAD, que equivale a uma média de 15 pontos, cada ponto vale 0.2 Reais então por lote negociado tem o custo de 3 Reais em média e o equivalente em USD se a conta estiver em USD.
Verifique a tabela dos Spreads no nosso site e abaixo:
SWAPS
No índice contínuo são aplicados dois tipos de Swaps, o swap diário de overnight e o swap com base nos dividendos.
- De acordo com a tabela, o cliente paga Swap no Bra50 continuo quando entra comprado neste momento, mas atenção o Swap é variável, varia de acordo com a mudança das taxas interbancárias mundiais, porque são fornecidos pelos bancos. Este Swap é calculado com base anual de 360 dias.
- As rolagens são para todas as posições abertas antes da 00:00 CET e que ainda estiverem abertas após 00:00 CET (hora de Bruxelas)
- Quando fizer o rollover de uma posição de quarta-feira para quinta-feira, a data de liquidação será segunda-feira, (Liquidação é de T+2); por tanto o custo do rollover na quarta-feira será três vezes o valor diário.
- Se o valor monetário do swap de uma posição estiver compreendido entre -0,005 e 0,005 por um dia, ele será automaticamente arredondado para 0.
- Para compra o Swap é de -4%
- Para a venda o Swap é de 0%
- Valor do Tamanho de contrato 0.2
- Como calcular o Swap diário?
- Utilize a seguinte formula:
- SWAP DIÁRIO (0.2 * volume negociado pelo cliente) * Swap diário (4%/360) * preço de fecho do ativo em BRL as 00:00hs.
- O total será em Reais, então o cliente deverá convertê-lo para a moeda da conta.
- Exemplo conta em USD:
- O cliente teve um custo de -0. 03 USD em 1 dia para um volume 0.08.
- Swap diário (0.2*0.08) *(-4%/360)*102340 BRL= -0.181938 BRL
- A conta do cliente estava em USD, então convertendo a uma cotação do dia de fecho em BID 5.61225, o valor do Swap foi de – 0.03 USD.
DIVIDENDOS (Somente índices Continuos);
Observe que os índices de negociação contínua podem estar sujeitos a ajustes de dividendos para refletir os pagamentos em dinheiro das ações constituintes do índice. Esses pagamentos fazem com que o valor do índice caia, pois seu preço é calculado a partir do valor das ações dentro dele.
Os ajustes de dividendos serão aplicados 1 hora antes da abertura do mercado na data ex-dividend, a fim de levar em consideração o movimento de queda do preço do índice de negociação contínuo subjacente. Aplicaremos os pontos de dividendos estimados pela Bloomberg, arredondados para o centésimo mais próximo, e recalcularemos o valor com base no lote (contrato).
Os ajustes de dividendos serão positivos para os clientes que mantêm posições longas e negativos para aqueles que mantêm posições vendidas. O calendário com os ajustes diários esperados será publicado na seção Ajustes de dividendos na página do calendário.
No caso do Mini Índice Bovespa, o chamamos na nossa plataforma de Bra50. Temos dois tipos de contratos, o de futuros Trimestrais, que seriam Contratos Forward e o Indice de Negociação Contínua.
MARGENS
Os contratos de CFDs trimestrais, tem data de inicio e termino, se o cliente estiver com operações em aberto no dia do fechamento do contrato, a ordem vem fechada pelo sistema;
A margem requerida caucional para abrir a operação é de aproximadamente 135 Reais por lote negociado ou o equivalente em USD para uma alavancagem maxima de 1:150.
BRA50 CONTÍNUO (Acabou de lançado)
Verifique as margens no nosso site e abaixo, para o Bra50 CONTINUO :
Como informado, oferecemos o Bra50 que seria um contrato continuo, sem data de início e fim, o cliente pode manter operações sempre abertas, a única diferença é que para mantê-las sempre abertas terá o pagamento do swap além do spread.
BRA50 FUTURO
Verifique as margens no nosso site e abaixo, para o Bra50 FUTURO:
Oferecemos tambem o Bra50 continuo que seria um contrato futuro, com data de início e fim, o cliente pode manter operações abertas mas deve verificar o calendário com datas de abertura e fecho das operações, ele não paga o SWAP, somente o Spread, mas atenção! caso mantenha operações abertas no dia de fecho do contrato, ela não é transferida a um novo contrato e sim fechada automaticamente pelo sistema.
